光武即位，以为侍中、骑都尉。建武二年，封成安侯。明年，将突骑与征虏将军祭遵击更始将左防、韦颜于涅阳、郦，悉降之。五年，将兵徇江夏，击代乡、钟武、竹里，皆下之。帝使太中大夫持节拜宫为辅威将军。七年，更封期思侯。击梁郡、济阴，皆平之。
十一年，将兵至中卢，屯骆越。是时，公孙述将田戎、任满与征南大将军岑彭相距于荆门，彭等战数不利，越人谋畔从蜀。官兵少，力不能制。会属县送委输车数百乘至，宫夜使锯断城门限，令车声回转出入至旦。越人候伺者闻车声不绝，而门限断，相告以汉兵大至。其渠帅乃奉牛、酒以劳军营。宫陈兵大会，击牛酾酒，飨赐慰纳之，越人由是遂安。
宫与岑彭等破荆门，别至垂鹊山，通道出秭归，至江州。岑彭下巴郡，使宫将降卒五万，从涪水上平曲。公孙述将延岑盛兵于沈水，时宫众多食少，转输不至，而降者皆欲散畔，郡邑复更保聚，观望成败。宫欲引还，恐为所反，会帝遣谒者将兵诣岑彭，有马七百匹，宫矫制取以自益，晨夜进兵，多张旗帜，登山鼓噪，右步左骑，挟船而引，呼声动山谷。岑不意汉军卒至，登山望之，大震恐。宫因从击，大破之。斩首溺死者万余人，水为之浊流。延岑奔成都，其众悉降，尽获其兵马珍宝。自是乘胜追北，降者以十万数。
军至平阳乡，蜀将王元举众降。进拔绵竹，破涪城，斩公孙述弟恢，复攻拔繁、郫。前后收得节五，印绶千八百。是时，大司马吴汉亦乘胜进营逼成都。宫连屠大城，兵马旌旗甚盛，乃乘兵入小雒郭门，历成都城下，至吴汉营，饮酒高会。汉见之甚欢，谓宫曰："将军向者经虏城下，震扬威灵，风行电照。然穷寇难量，还营愿从它道矣。"宫不从，复路而归，贼亦不敢近之。进军咸门，与吴汉并灭公孙述。
帝以蜀地新定，拜宫为广汉太守。十三年，增邑，更封酂侯。十五年，征还京师，以列侯奉朝请，定封朗陵侯。十八年，拜太中大夫。
十九年，妖巫维汜弟子单臣、傅镇等，复妖言相聚，入原武城，劫吏人，自称将军。于是遣宫将北军及黎阳营数千人围之。贼谷食多，数攻不下，士卒死伤。帝召公卿诸侯王问方略，皆曰"宜重其购赏"。时，显宗为东海王，独对曰："妖巫相劫，势无久立，其中必有悔欲亡者。但外围急，不得走耳。宜小挺缓，令得逃亡，逃亡则一亭长足以禽矣。"帝然之，即敕宫彻围缓贼，贼众分散，遂斩臣、镇等。宫还，迁城门校尉，复转左中郎将。击武溪贼，至江陵，降之。
宫以谨信质朴，故常见任用。后匈奴饥疫，自相分争，帝以问宫，宫曰："愿得五千骑以立功。"帝笑曰："常胜之家，难与虑敌，吾方自思之。"二十七年，宫乃与杨虚侯马武上书曰："匈奴贪利，无有礼信，穷则稽首，安则侵盗，缘边被其毒痛，中国忧其抵突。虏今人畜疫死，旱蝗赤地，疫困之力，不当中国一郡。万里死命，县在陛下。福不再来，时或易失，岂宜固守文德而堕武事乎？今命将临塞，厚县购赏，喻告高句骊、乌恒、鲜卑攻其左，发河西四郡、天水、陇西羌胡击其右。如此，北虏之灭，不过数年。臣恐陛下仁恩不忍，谋臣狐疑，令万世刻石之功不立于圣世。"诏报曰："《黄石公记》曰，'柔能制刚，弱能制强'。柔者德也，刚者贼也，弱者仁之助也，强者怨之归也。故曰有德之君，以所乐乐人；无德之君，以所乐乐身。乐人者其乐长，乐身者不久而亡。舍近谋远者，劳而无功；舍远谋近者，逸而有终。逸政多忠臣，劳政多乱人。故曰务广地者荒，务广德者强。有其有者安，贪人有者残。残灭之政，虽成必败。今国无善政，灾变不息，百姓惊惶，人不自保，而复欲远事边外乎？孔子曰：'吾恐季孙之忧，不在颛臾。'且北狄尚强，而屯田警备传闻之事，恒多失实。诚能举天下之半以灭大寇，岂非至愿；苟非其时，不如息人。"自是诸将莫敢复言兵事者。
宫永平元年卒，谥曰愍侯。子信嗣。信卒，子震嗣。震卒，子松嗣。元初四年，与母别居，国除。永宁元年，邓太后绍封松弟由为郎陵侯。
论曰：中兴之业，诚艰难也。然敌无秦、项之强，人资附汉之思，虽怀玺纡绂，跨陵州县，殊名诡号，千队为群，尚未足以为比功上烈也。至于山西既定，威临天下，戎竭丧其精胆，群帅贾其余壮，斯诚雄心尚武之几，先志玩兵之日。臧宫、马武之徒，抚鸣剑而抵掌，志驰于伊吾之北矣。光武审《黄石》，存包桑，闭玉门以谢西域之质，卑词币以礼匈奴之使，其意防盖已弘深。岂其颠沛平城之围，忍伤黥王之陈乎？
赞曰：吴公鸷强，实为龙骧。电扫群孽，风行巴、梁。虎牙猛力，功立睢阳。宫、俊休休，是亦鹰扬。